Торговые индикаторы. Лучшие индикаторы для дневной торговли
Технические индикаторы помогают трейдерам анализировать движение цены на актив и определять возможности для заключения сделки. Здесь вы узнаете, что такое торговые индикаторы и как их можно использовать в торговой стратегии.
Как работают торговые индикаторы
Торговый индикатор — это математическая функция, которая использует такие параметры как историческая цена, объём и открытый интерес, чтобы предугадать движение цены. Обычно они выглядят как линии на графиках поверх линии цены, что помогает определить тренд и ключевые точки на рынке.
Торговые индикаторы — ключевая часть технического анализа. Наряду с инструментами по управлению торговыми рисками они помогают трейдерам получить прибыль при колебаниях цены на актив.
Самые популярные торговые индикаторы
Простая скользящая средняя (Simple Moving Average, SMA)
SMA — технический индикатор, который позволяет определить тренд. SMA сглаживает кривую, обозначающую движение цены, вычисляя среднее арифметическое на выбранном отрезке графика. Этот индикатор фильтрует лишние краткосрочные колебания цены и позволяет трейдерам получить более чёткую картинку траектории движения цены на актив.
Экспоненциальная скользящая средняя (Exponential Moving Average EMA)
Как и остальные индикаторы этого типа, EMA показывает среднее движение цены на актив за выбранный период. EMA — это несколько усовершенствованная версия SMA, которая придаёт больше веса более поздним данным.
Схождение/расхождение скользящих средних (Moving Average Convergence Divergence MACD)
Этот торговый индикатор используется, чтобы определить изменения в динамике рыночного тренда. Он размещается как осциллятор в самом низу графика и показывает силу доминирующего тренда, а также может указать на возможный разворот.
MACD рассчитывается путём вычитания 26-периодной экспоненциальной скользящей средней из 12-периодной. Когда линия MACD пересекает сигнальную линию (9-дневную EMA) и идёт вверх, это обычно предвещает бычий тренд, а если вниз — медвежий.
Числа Фибоначчи
Числа Фибоначчи — метод в техническом анализе, позволяющий определить уровни поддержки и сопротивления.
Берутся две крайние точки на графике, а пространство между ними разделяется по ключевому коэффициенту Фибоначчи: 23.6%, 38.2%, 50%, 61.8%, и 100%. Горизонтальные линии, проведённые по этим точкам, указывают возможные уровни поддержки и сопротивления.
Индикатор относительной силы (Relative Strength Index, RSI)
Индикатор относительной силы — осциллирующий индикатор, который позволяет инвесторам получить важные сведения о динамике цены на актив и распознать перекупленность или перепроданность актива. RSI сравнивает масштабы недавних прибылей и убытков актива.
Величина индикатора относительной силы рассчитывается по следующей формуле:
где относительная сила (Relative Strength, RS) — это результат деления среднего значения прибыли на среднее значение убытков за определённый период времени. Результат выше 70 означает, что актив перекуплен, а показатель ниже 30 означает перепроданность.
Индекс среднего направления (Average Directional Index, ADX)
Этот индекс определяет силу тренда. ADX варьируется от 0 до 100, причём значения до 20 обычно обозначают слабость тренда, а более 50 — его силу.
ADX рассчитывается на основе скользящей средней ценового диапазона за определённый период времени. Индикатор среднего направления состоит из трёх линий — индикатора негативного направления движения цен (-DI), индикатора положительного направления (+DI) и собственно линии индикатора.
Стохастический осциллятор
Стохастический осциллятор позволяет предугадать возможные развороты цены с помощью сравнения текущей цены закрытия финансового инструмента и его же ценового диапазона за определённый период. Как и индикатор относительной силы, он показывает, насколько актив перекуплен или перепродан по школе от 0 до 100.
Значение выше 80 показывает, что торговый инструмент находится в зоне перекупленности, а ниже 20 — в зоне перепроданности.
Стохастический осциллятор размещает на графике две линии: %K” и “%D”. %K рассчитывается по следующей формуле:
C — текущая цена закрытия;
Ln — самая низкая цена закрытия за n периодов;
Hn — самая высокая цена закрытия за n периодов.
%D обычно определяется как 3-периодная средняя скользящая от %K.
Стандартное отклонение (Standard Deviation)
Этот индикатор статистически вычисляет волатильность на рынке. Он показывает расхождения между ценой на актив и её средним значением, и вычисляется как квадратный корень от разницы. С помощью стандартного отклонения трейдер может определить, насколько выбранные цены отличаются от средней стоимости актива.
Высокое стандартное отклонение указывает на высокую волатильность, а низкое — на относительно стабильный рынок.
Полосы Боллинджера (Bollinger Bands)
Полосы Боллинджера — технический индикатор, который помогает трейдеру определить тренд и измерить волатильность цены актива. Этот индикатор состоит из трёх линий: простая скользящая средняя, нижняя полоса и верхняя полоса. Верхняя и нижняя полосы создаются за счёт добавления величины стандартного отклонения к скользящей средней и вычитания соответственно.
Ширина полос Боллинджера помогает определить волатильность актива. Более узкие полосы указывают на низкую волатильность, а более широкие — на высокую. А так как периоды высокой волатильности обычно следуют за периодами относительной стабильности, полосы Боллинджера можно использовать для предсказания тренда. В нормальных условиях цена почти всегда держится в пределах полос Боллинджера.
Облако Ишимоку
Облако Ишимоку — технический индикатор, который охватывает уровни поддержки и сопротивления, динамику цены и направление тренда.
Облако Ишимоку состоит из пяти линий: Конверсионная линия (средняя за 9 периодов), Базовая линия (средняя за 26 периодов), Лидирующий отрезок A ((Базовая линия + Конверсионная линия)/2), Ведущий отрезок B (средняя за 52 периода) и Запаздывающий диапазон (цены закрытия за 26 периода до последней цены закрытия).
Объём
Торговый объём актива — это количество единиц актива, которые торгуются в определённый период. Индикаторы объёма используются, чтобы оценить важность движения рынка. Движение на рынке с высоким объёмом считается более достойным внимания, чем на рынке с низким объёмом.
Стратегия, основанная на торговых индикаторах
- Такая стратегия предполагает торговлю с опорой на технические индикаторы, с помощью которых трейдер может предсказать движение рынка и определить значимые для торгового инструмента точки.
- Торговая стратегия — это набор правил для покупки и продажи, целью которой является заключение прибыльных сделок. Стратегии, основанные на данных индикаторов, обычно создаются с использованием нескольких индикаторов и дают трейдерам возможность увидеть ситуацию на рынке под разными углами.
- Ни один торговый индикатор и ни одна стратегия не могут дать стопроцентной гарантии какого-либо определённого движения на рынке.
- Торговые стратегии, основанные на индикаторах, различаются в зависимости от целей трейдера и его склонности к риску.
Виды индикаторов
Индикаторы тренда
Индикаторы тренда помогают определить направление рыночного тренда. Среди самых известных можно назвать скользящие средние (простую и экспоненциальную), а также cхождение/расхождение скользящих средних (MACD)
Индикаторы динамики рынка
Индикаторы динамики рынка определяют скорость движения цены на финансовый инструмент. Их используют для того, чтобы измерить силу тренда и предсказать его разворот. Индикатор относительной силы (RSI) и стохастический осциллятор — примеры индикаторов динамики рынка.
Индикаторы волатильности
Индикаторы волатильности — это инструменты технического анализа, которые измеряют диапазон изменений цены за определённый период времени. Самыми популярными индикаторами волатильности являются полосы Боллинджера и стандартное отклонение.
Индикаторы объёма
Торговый объём — это общее количество единиц финансового актива, торгуемое за определённый период. Индикаторы объёма помогают измерить силу и направление тренда. Средневзвешенная цена (Volume-weighted average price VWAP) и средневзвешенная скользящая средняя (Volume-weighted moving average VWMA) используются для оценки объёма на рынке чаще всего.
FAQ по торговым индикаторам
Чтобы поделиться своими вопросами и предложениями, отправьте нам письмо по адресу [email protected] или свяжитесь с нами в Telegram , Twitter или даже Discord !
Какие есть хорошие торговые индикаторы?
- Простая скользящая (SMA) — технический индикатор, который позволяет определить тренд. Это один из наиболее популярных технических индикаторов.
- Экспоненциальная скользящая средняя (EMA) позволяет визуализировать среднюю цену на финансовый инструмент за определённый период времени. Это усовершенствованная версия SMA, в которой больше внимания уделено более свежим данным.
- Схождение/расхождение скользящих средних (MACD) — это осциллятор динамики цены. Наряду с определением трендов, MACD устанавливает динамику движения финансовых инструментов.
- Индикатор относительной силы (RSI) — это индикатор динамики актива, который сравнивает масштаб недавних прибылей и убытков.
На какие четыре типа разделяются индикаторы?
Индикаторы действительно делятся на четыре типа: индикаторы тренда, индикаторы динамики движения, индикаторы волатильности и индикаторы объёма.
Какой торговый индикатор самый популярный?
Самый популярный индикатор — простая скользящая (SMA).
Как читать MACD и RSI?
Когда линия MACD пересекает сигнальную линию (9-дневную EMA) и идёт вверх, это обычно предвещает бычий тренд, а если вниз — начало медвежьего тренда.
Величина RSI выше 70 указывает на то, что актив может быть в зоне перекупленности, а ниже 30 — в зоне перепроданности.
Хотите начать торговать криптовалютами?
Воспользуйтесь TabTrader на мобильном или компьютере!
START TRADING NOW
With our free trading terminal — TabTrader
https://tabtrader.com/ru/academy/articles/trading-indicators