Самые волатильные валютные пары на Форекс

Самые волатильные валютные пары на Форекс

Цена одной валютной пары за 4 часа может пройти 30 пунктов, а котировки других пар все это время будут колебаться в диапазоне 10 пунктов. В теории, на первой паре вы бы могли заработать гораздо больше. Или так же быстро получили убыток на движении цены, который за 4 часа при полном стандартном лоте по паре EUR/USD со стоимостью пункта 10 USD составил бы 300 USD.

Волатильность валютной пары характеризует амплитуду движения цены за фиксированный промежуток времени и частоту движения в определенном диапазоне. В этом обзоре вы узнаете, какие валютные пары на Форексе более волатильные, у каких пар низкая волатильность. А также ознакомитесь с тем, как данный показатель учитывать в торговле и риск-менеджменте.

В этой статье мы разберем:

• Основные выводы
• Что такое волатильность валютных пар?
• Самые волатильные валютные пары
• Факторы волатильности валютных пар
• Наименее волатильные валютные пары на Форекс
• Наиболее ликвидные валютные пары на Форекс
• Как торговать волатильностью на Форекс
• Заключение
• FAQ по самым волатильным валютным парам

Основные выводы

• В статье рассматривется понятие волатильности валютной пары на Forex, которое представляет собой амплитуду и частоту колебаний цены за определенный период.
• Высокая волатильность может принести немалую прибыль или убытки. В связи с этим трейдерам необходимо иметь надежную стратегию управления рисками. Волатильность можно измерить визуально, с помощью калькуляторов, сравнивая временные диапазоны, или с помощью канальных индикаторов, таких как стандартное отклонение и ATR. В принятии торговых решений необходимо учитывать как волатильность, так и ликвидность.
• Основные пары, кросс-курсы и экзотические пары обладают уникальными параметрами волатильности. Пары AUD/USD, USD/JPY, GBP/USD, AUD/JPY, NZD/JPY, GBP/NZD, USD/RUB, USD/BRL и USD/SEK считаются наиболее волатильными.
• Факторами, влияющими на волатильность, являются экономические показатели, публикации отчетов и неожиданные заявления финансовых учреждений.

Что такое волатильность валютных пар?

Волатильность – это параметр, который отражает характер изменчивости цены на фиксированном временном интервале. Чем сильнее цена отклоняется от своего среднего значения и чем быстрее она проходит расстояние от среднего значения к максимуму или минимуму, тем выше волатильность.

На сравнительно одинаковом временном промежутке амплитуда движения у красной ценовой линии больше – данный актив более волатильный. На нем можно больше заработать, но в то же время есть связанные с высокой волатильностью риски – касание стопов, проскальзывания.

В одном коридоре красная линия обладает более высокой частотностью – она чаще касается и выходит за пределы коридора. Этот актив более волатильный.

На свечном графике волатильность можно определить по размеру свечей и изменению цены в процентном выражении. Если в сравнении с предыдущими свечами на графике появляется свеча с большим телом и длинными тенями – волатильность растет.

Подробнее данный термин, его причины и инструменты определения разобраны в материале «Волатильность — простыми словами с примерами».

Самые волатильные валютные пары

Понимание уровня текущей волатильности трейдеру нужно для формирования торговой системы: постановки целей по прибыли, установки отложенных ордеров, уровней стоп-лосс и тейк-профита. Если стоп будет короткий, а волатильность высокая, то сделка закроется по стопу. Установка длинного стопа тоже не всегда выход, в таком случае риск намного выше.

Как измерять волатильность:

• Визуально. Например, у 20 свечей подряд было сравнительно небольшое тело, затем появились две большие свечи с отрывом от среднего уровня. Следовательно, волатильность растет.

Пример: цена двигалась плавно, сформировав две волны. Затем волатильность резко выросла: появились две большие свечи вниз с длинными тенями и одна свеча вверх, а затем ценовая динамика вернулась к прежнему состоянию. Если трейдер пропускает момент резкого роста волатильности, его длинная позиция закрывается по стоп-лоссу, установленному чуть ниже локального минимума.

• С помощью калькулятора. Инструмент позволяет сравнить динамику изменения валютных пар между собой на различных таймфреймах.
• С помощью сравнения временных диапазонов. Историческая волатильность – это значение стандартного отклонения изменчивости цены за определенный период времени, рассчитанного на основе исторических данных о его цене.

С помощью индикаторов. Канальные индикаторы: канал расширяется – амплитуда движения цены растет. Стандартное отклонение, ATR – еще два базовых инструмента.

Пример. На графике используются индикаторы Bollinger Bands и Standard Deviation. На первой свече с аномально большим телом канал расширяется, происходит пробой его границ и начинает расти стандартное отклонение. Все сигналы указывают на резкий рост волатильности. Предусмотрительный Форекс трейдер закрывает длинную позицию заранее, не дожидаясь срабатывания на второй свече стопа.

Волатильность нужно рассматривать в паре с ликвидностью. По калькулятору самые волатильные пары на Форексе – экзотические, но из-за низкой ликвидности торговать с ними сложно, они не подходят для начинающих. С другой стороны, самой ликвидной парой является EUR/USD, при этом она обладает высокой волатильностью и пользуется большой популярностью среди трейдеров. Поэтому в последующих блоках будут рассмотрены пары в разрезе ликвидности.

Основные валютные пары на Форекс

Основные волатильные валютные пары – это так называемые «мажоры», наиболее ликвидные и часто используемые изменчивые пары. К ним относятся валюты развитых стран с сильной экономикой: USD, EUR, GBP, CHF, CAD, AUD и JPY. Соответственно основные валютные пары – это пары с USD.

Согласно калькулятору, самыми волатильными валютными парами на участке 20 недель считаются:

• AUD/USD. Австралия – страна, которая практически не участвует в геополитических конфликтах. Курс ее валюты сильно зависит от экспорта, который часто страдает от природных катаклизмов. Этим объясняются ее периодически глубокие просадки по отношению к доллару США. Лучшее время для торговли на Форексе – Лондонская и Американская сессии. Подробнее о специфике торговли этой парой вы можете прочесть в обзоре «Как зарабатывать на AUD/USD – секреты трейдинга Forex».
• USD/JPY. Об этой паре говорят, что она плохо прогнозируется с помощью технического анализа из-за жесткого полуручного управления курсом со стороны Центрального банка Японии. Основные типы торговых стратегий с USD/JPY – внутридневные, на пробой уровней в начале азиатской сессии. Также из-за особенностей процентных ставок эта пара часто используется в торговле по стратегии керри-трейд. Лучшее время для торговли – Азиатская торговая сессия.
• GBP/USD. Третья по популярности валютная пара, на которую приходится около 12% всех объемов торгов на Форекс. Высокая волатильность связана с монетарной политикой ФРС, которая стремится сдержать растущую инфляцию, и с особенностями монетарной политики Банка Англии, а также нюансами Brexit. Великобритания известна своими финансовыми центрами, где большинство трейдеров торгуют национальной валютой. Большие торговые объемы также являются причиной очень изменчивой цены. Лучшее время для торговли – Европейская торговая сессия.

Периодически пары в этом списке меняются местами. Например, около 5 лет назад USD/JPY значительно уступала EUR/USD, которая была лидером данного «рейтинга». На момент написания материала у EUR/USD лишь 5-е место.

Кросс пары

Кросс-курсы – это пары на Форексе, у которых в котировках нет USD. Самые волатильные – валютные пары развивающихся и развитых рынков в паре с «экзотикой». В связи с тем, что для начинающих экзотические пары не сильно подходят, акцент в этом блоке сделан на кросс-курсах “мажоров”.

Самые волатильные кросс-курсы:

• AUD/JPY. Австралийский доллар – сама по себе волатильная валюта из-за зависимости экономики от климатических факторов. Это товарная валюта, ее курс сильно зависит от экспорта. Япония – второй по величине торговый партнер Австралии после Китая. В совокупности с японской иеной получается «гремучая смесь». Пара очень чувствительна к любым изменениям в экономике и торговом балансе обеих стран.
• NZD/JPY. Здесь причина аналогичная. У новозеландского доллара сильная прямая корреляция с валютой Австралии – эти страны находятся рядом и у них тесные торговые отношения.
• GBP/NZD. Волатильность обусловлена в первую очередь экономическими факторами со стороны Новой Зеландии.

Торговать кросс-курсами в сравнении с основными парами сложнее: трейдеры должны отслеживать не только новости по кросс-валютам, но и по USD, который задает ценовое движение остальным валютам. Например, в США вышла негативная статистика по инфляции – инвесторы от доллара перешли к британскому фунту. В итоге фунт подорожал относительно других валют, хотя в самой Великобритании предпосылок для этого не было.

Экзотические валютные пары

Экзотические валютные пары – это сочетание валют страны с развивающейся экономикой и страны с развитой экономикой. «Экзотика» практически не представлена на международных валютных рынках, экономики стран чаще всего закрытые и управляются вручную. Прогнозирование второстепенных валютных пар усложняется отсутствием в открытых источниках фундаментальной информации, даже если это валюты развивающихся рынков.

Самые волатильные экзотические пары:

• USD/RUB. Лидером по нестабильности валюты в последнее время является российский рубль. Основная причина – геополитика и санкции, ударившие по доходам бюджета России. Правда, ЦБ старался удержать ситуацию под контролем, запустив печатный станок и управляя курсом в ручном режиме. Этим объясняется возврат курса к уровням 2020-2021 года.
• USD/BRL. Периодически возникающая политическая напряженность и непредсказуемость монетарной политики – причины постоянных скачков пары в обе стороны.
• USD/SEK. Исторически сложилось, что шведская крона, в отличие от швейцарского франка, – непопулярная валюта. Она не является свободно конвертируемой валютой или защитным активом.

Другие экзотические валютные пары с высокой волатильностью – мексиканский песо и израильский шекель.

Факторы волатильности валютных пар

Волатильность – величина непостоянная. Это относится как к краткросрочным, так и долгосрочным периодам. Если понимать причины, по которым какая-либо валютная пара начинает резкое движение, на нем можно успеть заработать.

Факторы, влияющие на волатильность валютных пар:

• Экономические факторы, выход статистики. Например: изменение учетной ставки, публикация статистики по количеству новых рабочих мест, по инфляции, неожиданные высказывания представителей финансовых структур. Эти факторы могут влиять на динамику изменения цены в краткосрочной перспективе.

Пример: терявший позиции по отношению к евро доллар США неожиданно восстановился 15 марта 2023 года. Предпосылок к этому не было – на фоне негативной статистики по индексу цен производителей в США и производственному индексу Empire Manufacturing USD наоборот, должен был бы дешеветь. Но на сцене появился банк Credit Suisse, чьи акции 15 марта на фоне потенциального банкротства упали более чем на 25%. За ними последовал и EUR.

Один из часто применяемых инструментов для торговли на краткосрочной фундаментальной волатильности – отчет Nonfarm Payrolls. О том, как на нем зарабатывать, вы можете узнать в обзоре «Что такое Non-Farm Payrolls на Форекс».

• Геополитика. Особенно влияет на валюты развивающихся стран. Начавшийся в начале 2022 года геополитический кризис привел к временному падению российского рубля по отношению к доллару более чем на 50%. Стабилизировать ситуацию удалось в ручном режиме, в том числе с помощью эмиссии.

• Форс-мажоры, природные катаклизмы. Лесные пожары в Австралии в августе 2019 сильно ударили по экспорту. Выход статистики по итогам года, экономические проблемы и начало пандемии привели к тому, что в марте 2020 года пара AUD/USD достигла минимума за последние 17 лет.

И еще один значимый фактор – ликвидность. Ликвидность определяется объемом торговых операций. Чем больше заявок на покупку и продажу, тем меньше волатильность: выставленные заявки тут же находят противоположные ордеры. У экзотических пар ликвидность низкая: купить экзотическую валюту вы можете быстро, а вот продать будет трудно, так как покупателей мало. Данное утверждение справедливо и для спокойных рынков. Однако если продавцов и покупателей много, но вдруг неожиданно появляется важная новость, продавцы тут же превращаются в покупателей (или наоборот), и волатильность растет.

Наименее волатильные валютные пары на Форекс

Низкая волатильность на Форексе определяется стабильностью экономик стран и устойчивостью к разного рода потрясениям. Такие валюты могут использоваться в качестве защитных активов. Другой вариант – одна из валют стабильно дешевеет относительно второй.

Примеры наименее волатильных валютных пар:

• USD/INR. Индийская экономика давно находится в глубоком кризисе, который усугубила пандемия и последовавший за ней рост цен на нефть (Индия – один из крупнейших импортеров нефти). В начале 2023 года Индия обогнала Китай по количеству жителей, но уровень жизни в стране остается низким. Инвесторы уходят из страны, не видя перспектив. У этой пары волатильность невысокая – просто стабильный восходящий тренд, означающий, что рупия дешевеет уже который год подряд.
• EUR/CHF. Швейцарский франк пока что считается образцом стабильности, несмотря на проблемы банковской системы. У данной пары волатильность меньше, чем у USD/CHF из-за географического соседства и тесным экономическим связям ЕС и Швейцарии.
• EUR/GBP. Несмотря на выход Великобритании из ЕС, у стран остаются между собой тесные экономические связи. Низкая волатильность выгодна обеим экономикам.

Согласно калькулятору, USD/HKG – одна из наименее волатильных валютных пар на Форексе среди «экзотики», у нее практически отсутствует волатильность. Суть в том, что руководство страны жестко удерживает стабильное соотношение гонконгского доллара к доллару США. Узкий валютный коридор удерживается за счет золотовалютных резервов и интервенций. Для трейдинга эта пара не подходит.

Наиболее ликвидные валютные пары на Форекс

Ликвидность – способность актива быть быстро купленным или проданным с минимальным ценовым разрывом (спредом). Если на рынке много участников с заявками на покупку и продажу, то актив является ликвидным. Если купленный актив некому продать и нужно сильно снизить цену, чтобы от него избавиться, то актив считается неликвидным. Экзотические валютные пары относятся к инструментам с низкой ликвидностью, «мажоры» – к высоколиквидным, но до тех пор, пока фундаментальный фактор не нарушит баланс спроса и предложения.

Наиболее ликвидные валютные пары:

• EUR/USD. На эту пару приходится 24-28% объема торгов.
• USD/JPY. Торговые объемы этой пары составляют около 13-17% объемов торгов.
• GBP/USD. Этот инструмент занимает 9-11% в объеме валютной торговли.

В теории, на экзотических парах с высокой волатильностью можно заработать больше, но из-за низкой ликвидности у них широкий спред. Пары с высокой ликвидностью больше подходят для высокочастотной и внутридневной торговли, но в моменты выхода новостей лучше сделать паузу.

Как торговать волатильностью на Форекс

Как строить торговые системы с учетом волатильности? Советы начинающим трейдерам, как торговать волатильными валютными парами:

• Используйте не только стоп-лосс, но и трейлинг-стоп. Трейлинг следует за ценой в сторону прогноза, а при развороте цены сделка закроется. С его помощью вы получаете от волатильности максимум и не рискуете при смене тренда. Однако важно помнить: трейлинг-стоп устанавливается в вашей торговой платформе и при сбое соединения с сервером ордер не сработает и сделка останется открытой. Но выход есть – аренда VPS-сервера.
• Часто применяющиеся стратегии – торговля внутри канала, на пробой канала, поиск начала тренда на росте волатильности после флета.
• Учитывайте вероятность роста волатильности при расчете объема сделки и длины стоп-лосса. Увеличение амплитуды ценового движения может зацепить стопы. А если увеличить длину стопа, то и риск возрастет. И чем больше объем сделки, тем выше стоимость пункта и тем быстрее может наступить стоп-аут.
• По калькулятору волатильности и ATR можно оценивать силу тренда и перспективы разворота. К примеру, вы знаете, что дневной диапазон движения цены составляет 80 пунктов. Предположим, с начала дня цена прошла вверх половину диапазона. Логично предположить, что у его границы цена, скорее всего, остановится. И если до конца торгового дня еще далеко, то возможен разворот.
• Если хотите заработать на волатильности «экзотики», то открывайте сделку только в моменты очень сильного движения в ту или иную сторону. Помните о больших спредах, свопах и проскальзываниях на таких активах.
• При торговле на новостях используйте отложенные ордера. В первые несколько минут трейдеры принимают решение, поэтому цена может колебаться в обе стороны. Диапазон колебаний можно оценить по аналогии за предыдущие периоды. Установите отложенные ордера в обе стороны за диапазоном волатильности, один из них точно сработает.

И главный совет: если наблюдается рост волатильности усиливается, но вы не видите этому причин, то закрывайте сделки или откройте локированные позиции. Чем выше волатильность, тем менее предсказуем рынок Форекс. Это одна из причин, почему новичкам рекомендуется закрывать сделки за 5-10 минут до выхода новостей и пропускать первые 10-15 минут торговли.

Заключение

• Волатильность – параметр, с помощью которого оценивается скорость, частота и амплитуда изменения цены. Для активного трейдера торговля на волатильных инструментах является хорошей возможностью быстро заработать на перевороте позиции (с длинной на короткую и наоборот). Для позиционного трейдера – риск получить убыток на сработавшем стоп-лоссе.
• Факторы, которые увеличивают волатильность: публикация экономической статистики (уровень инфляции, занятости и т.д.), макроэкономические новости (изменение учетных ставок, информация о монетарной политике от ЦБ и т.д.), геополитические события, природные факторы, форс-мажоры.
• Самые волатильные пары на Форекс среди «мажоров» – AUD/USD, USD/JPY, GBP/USD, среди «экзотики» – USD/RUB, USD/BRL, USD/SEK.
• Самые ликвидные валютные пары: EUR/USD, USD/JPY, GBP/USD.
• Торговые стратегии, построенные на волатильности, являются высокорисковыми. Даже на ликвидных рынках при резких ценовых всплесках встречаются проскальзывания и расширение спреда. Консервативные стратегии – это торговля по тренду низковолатильными активами.

Не гонитесь за прибылью на волатильных рынках, строго придерживайтесь правил риск-менеджмента и тогда никакой форс-мажор не сможет сломать вашу торговую систему.

FAQ по самым волатильным валютным парам

Что такое волатильность валюты простыми словами?

Волатильность — это мера изменчивости курса валюты. Она отражает степень возможного изменения цены за определенный промежуток времени, динамику цены и ширину диапазона движения. Волатильность показывает, насколько сильно цена отклоняется от своего среднего значения и насколько сильно и быстро меняется цена за текущий период относительно предыдущих временных отрезков.

Какие валютные пары самые волатильные?

Согласно калькулятору, самые волатильные пары – GBP/NZD, USD/JPY, AUD/USD, а также экзотические пары – USD/ZAR, USD/BRL, USD/SEK, USD/RUB. Высокая волатильность сейчас не означает ее высокое значение в будущем, поэтому перечень может меняться. Высокая волатильность позволяет получить быструю прибыль, но и риски выше.

Цена каких валютных пар движется больше всего?

Больше всего не означает быстрее. Затяжные тренды с высокой волатильностью – у экзотических пар. Но это не означает, что они подходят для торговли. Их движения сложно спрогнозировать, из-за низкой ликвидности у них широкий спред и часто наблюдаются проскальзывания. К валютным парам с относительно высокой волатильностью и высокой ликвидностью относится пара EUR/USD.

Какая самая крепкая валюта в мире 2023?

Уже несколько лет подряд самой крепкой (твердой) валютой аналитики называют швейцарский франк, на втором месте норвежская крона. Их стабильность объясняется устойчивой, сбалансированной экономикой страны, низким уровнем инфляции, последовательностью денежно-кредитной политики, высоким уровнем золотовалютных резервов при относительно небольшом государственном долге.

Как определить волатильность на рынке?

Волатильность можно определить визуально или с помощью математических и технических инструментов. Если в сравнении с прошлыми периодами увеличилась амплитуда ценового движения или цена стала быстрее проходить от одной границы диапазона к другому – волатильность увеличилась. К математическим и техническим инструментам относятся стандартное отклонение, канальные индикаторы (расширение канала означает рост волатильности), индикатор ATR, калькулятор волатильности.

Какая валютная пара наиболее прибыльна на Форексе?

Нет «наиболее прибыльных» валютных пар – есть умение и опыт трейдера зарабатывать с помощью различных стратегий на любых активах. В теории, на парах с высокой волатильностью можно заработать быстрее. Но может оказаться, что из-за высоких рисков и связанного с ними убытком более доходной окажется консервативная трендовая стратегия на парах с невысокой волатильностью.

Какие 5 пар являются самыми ликвидными на рынке Форекс?

Самыми ликвидными валютными парами считаются EUR/USD, USD/JPY, GBP/USD, AUD/USD и USD/CAD. Высокая ликвидность этих пар означает, что из-за больших торговых объемов у них самые узкие спреды и практически нет проскальзываний. Поэтому данные торговые инструменты лучше всего подходят для скальпинговых стратегий.

Какие валютные пары менее волатильны?

В долгосрочной торговле наименьшая волатильность наблюдается у EUR/CHF, EUR/GBP, USD/CAD. К причинам низкой волатильности относятся схожие экономические условия, географическая близость рынков, тесные торговые связи между странами. При этом важно помнить, что из-за различных обстоятельств волатильность может меняться, поэтому и данный перечень валютных пар тоже может поменяться.

Какой валютной парой проще всего торговать?

Проще всего торговать валютными парами с невысокой волатильностью, котировки которых зависят от меньшего числа фундаментальных факторов. У таких пар не должно быть резких ценовых скачков, глубоких просадок или аномальных пиков. Крайне желательно, чтобы у активов просматривались кратко- или долгосрочные тренды и была высокая ликвидность. Пример таких валютных пар – доллар США в связке с «сырьевыми» валютами, например, USD/CAD.

Содержание данной статьи является исключительно частным мнением автора и может не совпадать с официальной позицией LiteFinance. Материалы, публикуемые на данной странице, предоставлены исключительно в информационных целях и не могут рассматриваться как инвестиционный совет или консультация для целей Директивы 2004/39 /EC.

https://www.litefinance.org/ru/blog/for-beginners/kak-torgovat-valjutoj/samye-volatilnye-valyutnye-pary/